海富通量化选股混合C近一周下跌0.41% (海富通量化选股A021655)

媒体2024年9月15日信息，海富通量化选股混合C(021656) 最新净值0.9867元，该基金近一周收益率-0.41%。

海富通量化选股混合C基金成立于2024年7月23日，基金经理李自悟，截至2024年7月23日，海富通量化选股混合C规模2.15亿元。

看品格：量化对冲战略、多因子战略、事情驱动战略是以后量化公募基金经常使用的关键战略，有的基金是单一战略，有的基金是复合战略，是单一战略的基金好还是复合战略的基金比拟好，量化投资是指依据事前设定好的数量目的，经环节序运算出要投资的指令启动投资。 在整个投资环节中，人工介入的只要关于数量目的的前期研讨任务，而之后的结果输入及指令下单均严厉依照程序结果执行，可以规避兽性“追涨杀跌”的弱点，使得精准和严密的思想能把投资理念贯彻到投资行为中，并准确有效地控制风险。 但是这并不意味着量化基金中没有人为要素，相反，量化投资的模型只是一个框架和工具，如何经常使用工具就得看面前的人，基金经理，这也是量化基金业绩出现差异的关键要素之一。 失掉收益和控制风险是量化基金的两大中心，控制资产的实质是控制风险，在评价一只量化基金的优劣是不能仅看业绩报答，更多的要看其对风险的控制才干。 孟亚强表示，风险控制才是对量化模型的真正考验，多因子战略里，因子模型只是其中之一，还有买卖模型、风险模型等，值得留意的是，规模越大的基金，买股票时有很大的冲击本钱。 因此尽量选择规模适中的基金。 除了超额收益的稳如泰山性、基金的回撤之外，基金的动摇率即收益率序列的规范差，也是可以用来权衡风险控制才干的目的，它可以判别一段时期内，基金每周(或每月)报答率相关于平均周报答(或月报答)的偏向幅度大小，在基金报答率相反的状况下，动摇率越低的基金风险控制才干越强。