159750 全球再性能需求 延续2日融资净买入 盈利驱动 港股科技50ETF 港股四连涨 (159750基金)

截至5月6日收盘，恒生指数已延续4个买卖日收涨。当日，南向资金净流入超134亿港元。

此外，主动外资流出速度放缓，在截至4月30日的一周时期里，EPFR统计的主动外资净流出港股和ADR（美国存托凭证）的速度与前一周相比有所放缓，且延续三周放缓。剖析机构称，海外流动性短期“易松难紧”，对港股制约或有限，港股或存全球资金再性能需求。

场内抢手ETF相同受资金关注，港股科技50ETF（）延续2日融资净买入近360万元。

基本面看，港股盈利增速亮眼。依据证券统计，2024年一切港股归母净利润累计同比为9.8%，其中，上半年/下半年同比增速区分为7.5%/13.3%，下半年港股净利润增速大幅上传。该机构以为，以后港股盈利已基本确认上传趋向。

港股科技50ETF（159750）跟踪中证香港科技指数（CNY）关键掩盖50家市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技公司，行业散布较为普遍，不只掩盖互联网行业，还归入了新动力汽车、半导体、医疗器械等高新技术行业，前十大权重股包括小米集团-W、阿里巴巴-W、腾讯控股、美团-W、京东集团-SW、网易-S、股份、百度集团-SW、、等各科技范围代表性企业。

为什么股票都有大单净买入 但是股价却下跌

由于散户做不到机构那么大的单子，而机构可以完全做到散户的样子！机构不是每买卖一笔股票都是大单！他完全可以把单子分红很多小单，所以这是做岀来骗散户的。

沪深300指数期货合约与沪深300有没有套利的或许

沪深300指数期货跟其他商品期货一样，带有普通期货种类的特性，但作为与商品期货有着较大区别的金融期货，其又有着与之相区别的特殊性，因此其多少钱的影响要素也有别于商品期货。 普通来讲，影响股指期货走势的要素关键包括国度微观经济状况、行业信息及相关经济政策、成分股的分红派息以及权重、成分股的交流、上证指数、综合指数的走势等。 沪深300股指期货的买卖包括投机买卖、套利买卖和套期保值三种。 投机是指投资者依据自已的剖析，经过持有单边头寸来获利的行为。 而套利是指经过持有风险对冲后的头寸来失掉无风险收益。 套利普通可以分为期现套利、跨期套利与跨种类套利。 而套期保值则是投资者在股票和股指期货上树立价值相等、方向相反的头寸，将盈亏相抵，或大致相抵，来规避多少钱变化风险的行为。 ...沪深300指数期货跟其他商品期货一样，带有普通期货种类的特性，但作为与商品期货有着较大区别的金融期货，其又有着与之相区别的特殊性，因此其多少钱的影响要素也有别于商品期货。 普通来讲，影响股指期货走势的要素关键包括国度微观经济状况、行业信息及相关经济政策、成分股的分红派息以及权重、成分股的交流、上证指数、综合指数的走势等。 沪深300股指期货的买卖包括投机买卖、套利买卖和套期保值三种。 投机是指投资者依据自已的剖析，经过持有单边头寸来获利的行为。 而套利是指经过持有风险对冲后的头寸来失掉无风险收益。 套利普通可以分为期现套利、跨期套利与跨种类套利。 而套期保值则是投资者在股票和股指期货上树立价值相等、方向相反的头寸，将盈亏相抵，或大致相抵，来规避多少钱变化风险的行为。 期货套利买卖与单边投机头寸相比，有风险小、获利稳如泰山等特点；而且在市场多少钱变化中，买卖者在一种期货合约买卖上的盈余，会被另一种期货合约上的盈利所补偿，最后还能有盈余，操作又比拟简易，所以如今这种方式大受中小投资者欢迎。 风险较小的、获利较为稳如泰山的方法——套利买卖。 一、应用股指期货合理多少钱启动套利从通常上讲，只需股指期货合约实践买卖多少钱高于或低于股指期货合约合理多少钱时，启动套利买卖就可以盈利。 但理想上，买卖是要求本钱的，这造成正向套利的合理多少钱上移，反向套利的合理多少钱下移，构成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润反而会造成盈余，这个区间就是无套利区间。 只要当期指实践买卖多少钱高于区间上界时，正向套利才干启动；反之，当期指实践买卖多少钱低于区间下界时，反向套利才适宜启动。 普通地说，期指合约相关于现指，多了相应时期内的持仓本钱，因此，股指期货合约的合理多少钱我们可以表示为：F（t；T）=s（t）+s（t）×（r-d）×（T-t）/365；s（t）为t时辰的现货指数，r为融资年利率，d为年股息率，T为交割时期。 举例来说，目前A股市场分红公司年股息率在2.6%左右，假定融资年利率r=6%，依照8月7日现货沪深300指数1224.1来算，那么以10月7日交割的期指合理多少钱F（8月7日，10月7日）=1224.1+1224.1×（6%-2.6%）×1/6=1231.04。 上方计算股指期货合约的无套利区间，基本数据假定同上，又假定投资人要求的报答率与市场融资利差为1%；期货合约的买卖双边手续费为0.2个指数点；市场冲击本钱0.2个指数点；股票买卖双边手续费及市场冲击本钱为1%。 那么折算成指数点来看，借贷利率差本钱为1224.1×1%×1/6=2.04，股票买卖双边手续费及市场冲击本钱1224.1×1%=12.24，期货买卖双边手续费及市场冲击本钱为0.4，算计TC=12.24+2.04+0.4=14.68。 前面曾经求得10月7日期指合约的合理多少钱为1231.04点，那么套利区间上界为1231.04+14.68=1245.72点，套利区间下界为1231.04-14.68=1216.36点，无套利区间为[1216.36，1245.72]。 也就是说，当期指在1245.72以上时启动正向套利或许在1216.36以下启动反向套利才会盈利，而且涨得越高正向套利盈利空间越大，跌得越低反向套利盈利空间越大或越安保。 二、应用价差启动套利沪深300指数期货的通常多少钱等于股票指数值加上期货合约在其剩余合约有效期内的净融资本钱。 合约有效期不同的两个期货合约之间的多少钱差异被称为跨期价差。 在任何一段时期内，通常价差的发生完全是由于两个剩余合约有效期的融资本钱不同发生的。 当净融资本钱大于零时，期货合约的剩余有效期越长，基差值就越大，即期货多少钱比股指现货值高得越多。 假设股指上升，两份合约的基差值就会以相同的比例增大，即价差的相对值会变大。 因此市场上存在经过卖出价差套利的时机，即卖出剩余合约有效期短的期货合约，买入剩余有效期长的期货合约。 假设多少钱下跌，相反的推理成立。 假设来自现金头寸的支出高于融资本钱，期货多少钱将会低于股票指数值（正基差值）。 假设指数上升，正基差值将会变大，那么采取相反的头寸战略将会获利。 注：卖出价差指出售较早到期的股指期货合约，同时购置一份较晚到期的股指期货合约；买入则相反。